当状态隐藏时，在实际马尔可夫建模中如何处理市场制度？

适用条件

• 适用于隐马尔可夫模型 (HMM) 或潜变量模型。
• 可观测输出是嘈杂的或平滑的。

理解与推导

1. 识别出现实世界系统中的状态很少被直接观察到。
2. 解释我们从嘈杂的数据中推断制度。
3. 注意到重大的制度变化可以在对可观测输出没有立即可见影响的情况下发生。
4. 得出结论：最重要的转换在实时中往往是不可见的。

例子

旁白指出：“我们看不到制度。我们推断它们。收益是嘈杂的。而状态是隐藏的。”

容易误解的地方

• 假设市场制度可以直接从价格数据中观察到。
• 认为平滑的价格走势表明没有潜在的状态变化。

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继续追问

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