如何阅读迹图以确定 MCMC 链何时达到平稳状态？
迹图可视化了 MCMC 链在迭代过程中生成的样本值序列。要确定平稳性，请寻找值停止收敛并开始围绕稳定平衡点波动的点，这表明预热期结束。
适用条件
- 用于诊断 MCMC 收敛。
- 需要将样本值与迭代次数进行绘制。
- 图显示了预热期和平稳期。
理解与推导
- 将样本值与迭代次数进行绘制。
- 识别值仍在收敛的初始阶段（通常显示为红色）。
- 定位行为发生变化的转折点（例如，垂直虚线）。
- 观察随后的阶段，其中值围绕目标分布的平衡点波动（通常显示为绿色）。
- 得出结论：链在转折点之后达到了平稳状态。
例子
视频显示了一个将“值”与“迭代”进行绘制的折线图，其中红色波浪线在第 15 次迭代的垂直黄色虚线后过渡到绿色波浪线。
容易误解的地方
- 假设迹图中的平坦线总是表示良好的收敛，而不是潜在的混合不足。
- 认为仅凭迹图就足以证明收敛，而不需要其他诊断方法。
观看对应讲解
YouTube马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）——详解
6:12 – 6:44原站看这一段 ↗
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答案依据视频资料生成并经过独立核验。若有疑问，请核对原视频或联系原作者。