为什么在指数平滑中没有为第一周计算预测误差？

适用条件

• 初始预测值设置为第一个实际值（$F_1 = A_1$）。
• 你正在计算预测误差以评估模型的准确性。

理解与推导

1. 回顾初始预测值假设：$F_1 = A_1$。
2. 计算第一期的误差：$E_1 = A_1 - F_1 = A_1 - A_1 = 0$。
3. 认识到零误差不能提供关于模型预测准确性的有用信息。
4. 从第二期开始计算误差。

例子

视频明确指出，在计算指数平滑预测的误差时，除非另有说明，否则我们不计算第一期的误差，并在第 1 周的误差单元格上画了一个红色的“X”。

容易误解的地方

• 计算第一期的误差并将其包含在均方误差（MSE）的计算中。
• 认为第一期的预测值独立于第一期的实际值。

观看对应讲解

继续追问

• 如何计算预测值的均方误差（MSE）？
• 如果没有为第一期提供先前的预测值，初始预测值的假设是什么？