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关于「在单期证券市场模型中,如何从资产收益和当前价格推导线性定价方程?」

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认识概念

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阿罗-德布鲁证券是一种理论金融工具,它在世界的一个特定状态下恰好支付 1 个单位的货币,而在所有其他状态下支付 0。状态价格向量是市场模型中有限状态集内所有此类阿罗-德布鲁证券的当前价格的集合。

适用条件:市场模型具有有限状态集。;收益规范为在一个状态下为 1,在其他状态下为 0。;模型是单期设定。