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从一个困惑开始

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关于「蒙特卡洛方法如何估计分布的期望值?」

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认识概念

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关键见解是,依赖采样不是将每个样本视为独立的,而是利用前一个样本的信息来确定下一个样本。这创造了一条从样本到样本流动的信息链,使采样器能够智能地探索高概率区域。

适用条件:每个新样本都是从以前一个样本为条件的概率分布中抽取的。;公式为 Xn+1∼P(⋅∣Xn)X_{n+1} \sim P(\cdot|X_n)。;适用于具有多个峰值和奇怪形状的复杂概率分布。

认识概念

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马尔可夫链是一个数学系统,根据某些概率规则从一个状态转移到另一个状态。其定义特征是无记忆属性:转移到任何特定状态的概率仅取决于当前状态和流逝的时间,而不取决于之前的事件序列。

适用条件:未来状态仅取决于当前状态。;状态之间定义了转移概率。;系统是马尔可夫链。