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从一个困惑开始

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关于「随机积分在视觉和概念上与经典积分有何不同?」

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认识概念

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伊藤积分被定义为将时间划分为小区间时的和的极限。在每个区间内,将该区间起点处的随机过程值乘以该区间内过程的增量。

适用条件:积分器是鞅,通常是布朗运动。;被积函数必须适应积分器的滤子。