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从一个困惑开始

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关于「什么是马尔可夫链,它的无记忆属性是什么?」

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理解原因

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纯随机采样在高维空间中效率低下,因为空间的体积呈指数增长,使得随机命中高概率区域几乎不可能。MCMC 通过使用马尔可夫链进行依赖采样来解决这个问题,它引导探索并自然地将样本集中在高概率区域。

适用条件:目标分布定义在高维空间上。;随着维度增加,随机采样变得低效。;MCMC 使用一个设计好的马尔可夫链,其平稳分布是目标分布。