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关于「对于标准布朗运动，伊藤积分 ∫₀ᵀ W(t)dW(t) 的闭式值是什么？」

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理解原因

在 $W^2$ 的伊藤展开式中，额外的 $dt$ 项源于布朗运动路径的随机性。该项将伊藤微积分与普通确定性微积分区分开来，在普通微积分中，链式法则只会产生 $2W\,dW$ 项。

适用条件： $W$ 是标准布朗运动。；对 $W^2$ 应用伊藤引理。