认识概念↗
伊藤积分被定义为将时间划分为小区间时的和的极限。在每个区间内,将该区间起点处的随机过程值乘以该区间内过程的增量。
适用条件:积分器是鞅,通常是布朗运动。;被积函数必须适应积分器的滤子。
YouTube解锁随机微积分:第5集(共6集)——掌握伊藤积分!
0:39 – 1:17原站看这一段 ↗
伊藤积分被定义为将时间划分为小区间时的和的极限。在每个区间内,将该区间起点处的随机过程值乘以该区间内过程的增量。
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