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关于「在 S(1)=[[1.10,1.20],[1.10,0.90]] 的市场中，状态价格和风险中性概率是多少？」

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掌握方法

通过将每个状态价格乘以总无风险因子 $(1+i)$ 来将状态价格向量转换为风险中性概率，其中 $i$ 是每期无风险利率。这种缩放将阿罗-德布鲁证券的货币价格转换为总和为 1 的有效概率分布。

适用条件：状态价格 $\psi_j$ 已经确定。； $i$ 是已知的每期无风险利率。；市场是单期有限状态模型。