随机过程
围绕过程与依赖、计数与连续路径、信息与随机微积分理解概念与联系。先建立知识结构,视频讲解按审核情况逐步补充。
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随机过程是以时间或其他参数为指标的随机变量族。
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马尔可夫链下一状态的条件分布只依赖当前状态,而非完整历史。
齐次泊松过程以恒定强度计数事件,具有平稳独立增量。
随机变量是概率空间上的可测函数,使随机结果能够用数值描述。
平稳分布经过马尔可夫链转移后保持不变。
标准布朗运动路径连续,独立高斯增量的方差等于时间间隔。
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