AR滞后和MA误差滞后有什么区别？
AR模型仅基于序列的过去值（称为滞后）来预测序列。MA模型仅基于序列的过去误差（称为误差滞后）来预测序列。
适用条件
- 预测时间序列
- AR使用同一序列的过去值
- MA使用过去的误差
理解与推导
- 识别AR模型的定义。
- 识别MA模型的定义。
- 对比输入：过去的观测值与过去的误差。
例子
幻灯片文本写道：“AR – 仅基于序列中的过去值预测序列 – 称为滞后。”以及“MA – 仅基于序列中的过去误差预测序列 – 称为误差滞后。”
容易误解的地方
- 认为AR和MA模型使用相同类型的过去信息。
- 混淆观测值与误差项。
观看对应讲解
YouTube什么是 ARIMA 模型
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