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从一个困惑开始

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关于「$P(X>\gamma)$ 的最终重要性采样估计量是什么?」

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认识概念

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最终估计量是似然比乘以稀有事件指示器的样本均值。它通过从拟合的正态建议分布中抽取样本来计算,计算标准正态密度与建议密度的比率,乘以样本超过 γ\gamma 的指示器,并对结果求平均。

适用条件:样本是从拟合的正态建议分布中抽取的,而不是原始分布。;事件指示器是 1{Zj>γ}\mathbf{1}_{\{Z_j>\gamma\}}。