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关于「如何从建模的差分 Z_t 恢复原始时间序列 q_k?」

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认识概念

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ARIMA(1,1,1) 的方程是 Zt=ϕ1Zt−1+θ1ϵt−1+ϵtZ_t = \phi_1 Z_{t-1} + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \epsilon_t,其中 ZtZ_t 是差分序列,ϕ1\phi_1 是自回归系数,θ1\theta_1 是移动平均系数,ϵt\epsilon_t 是误差项。

适用条件:模型是 ARIMA(1,1,1)。;ZtZ_t 是原始序列 qtq_t 的一阶差分。;p=1,d=1,q=1p=1, d=1, q=1。