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从一个困惑开始

你想弄懂什么?

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关于「在这个片段中获得的 S 的最终显式解是什么?」

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理解原因

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讲师寻求 S=f(W,t)S=f(W,t) 形式的解,是为了将搜索空间限制为布朗运动和时间的函数,从而允许应用伊藤引理将随机微分方程转化为偏微分方程组。

适用条件:过程 SS 由布朗运动 WW 驱动。;伊藤引理适用于 WW 和 tt 的函数。