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关于「为什么第二资产的欧式看跌期权收益向量是 [0,0.20]?」

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欧式看跌期权的无套利价格计算方法是:首先确定其在各状态下的或有收益,将该收益向量分解为阿罗-德布鲁基向量,然后计算收益向量与状态价格向量的点积。这依赖于有限状态市场中定价的线性性质。

适用条件:市场是单期有限状态模型。;状态价格向量 [ψ1,ψ2,… ][\psi_1, \psi_2, \dots] 已知。;期权是欧式的,并在期末到期。;标的资产的或有收益和执行价格是已知的。