金融数学
围绕时间价值与风险模型、套利与离散定价、连续模型与模型局限理解概念与联系。先建立知识结构,视频讲解按审核情况逐步补充。
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二项树以涨跌两种价格变化,在无套利假设下逆向计算价值。
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交易策略的终值在模型内与目标合约一致时称复制组合。
适当定价测度下,贴现交易价格过程是鞅;它不等于真实收益预测。
该期权定价模型基于扩散市场,并依赖波动率、交易及摩擦方面的限制假设。
复利同时对本金及已累积利息计息。
乘法型随机微分模型使正初始资产价格保持正值。
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