金融数学
围绕时间价值与风险模型、套利与离散定价、连续模型与模型局限理解概念与联系。先建立知识结构，视频讲解按审核情况逐步补充。
顺着知识，继续探索
几何布朗运动
乘法型随机微分模型使正初始资产价格保持正值。
从不同角度理解
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继续探索邻近知识点
布莱克—斯科尔斯模型
该期权定价模型基于扩散市场，并依赖波动率、交易及摩擦方面的限制假设。
布朗运动
标准布朗运动路径连续，独立高斯增量的方差等于时间间隔。
模型风险
错误假设、校准或使用方式可能使模型结论失效。
无套利
无套利市场模型排除零成本、收益非负且可能严格为正的交易。
二项树定价
二项树以涨跌两种价格变化，在无套利假设下逆向计算价值。