在似然推断中,什么是固定的,什么是变化的?
在似然推断中,观测数据 被保持固定,而参数 被变化以比较不同的候选值。
适用条件
- 数据已经被观测到。
- 正在比较 的不同候选值。
理解与推导
- 认识到从抽样阶段到推断阶段的转变。
- 保持观测数据值 恒定。
- 在可能的值范围内变化未知参数 。
- 针对每个候选 评估似然函数 。
- 识别产生最高似然的参数值。
例子
讲师明确对比了两种视角:“我们在数理统计的世界里把数据看作固定的,我们正在看 theta 的不同值。”她补充说,似然是“给定数据保持恒定时关于 theta 的函数”。
容易误解的地方
- 认为参数是固定的而数据是变化的,这描述的是普通的概率密度函数视角。
- 将似然函数与关于参数的后验概率分布混淆。
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正态建议分布的参数是通过最大似然估计选择的。均值 设置为保留的 样本的样本均值,标准差 设置为这些样本的样本二阶中心矩的平方根。
适用条件:建议分布族仅限于正态分布。;用于拟合的数据是满足 的保留样本。
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要计算独立样本的似然,首先写出所有观测值在给定参数下的联合概率质量函数/概率密度函数,然后利用独立性将其分解为单个概率质量函数/概率密度函数项的乘积。
适用条件:样本 是独立的。;每个观测值具有相同的函数形式 。;代入数据值,同时 保持符号形式。
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精英样本按似然比加权,因为它们是从当前建议分布中抽取的,而不是原始目标分布。似然比纠正了这种差异,确保更新后的建议分布参数准确反映了原始分布下的最大似然估计。
适用条件:精英样本是值高于迭代阈值 的样本。;似然比计算为原始密度除以建议密度。
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