从一个困惑开始

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关于「什么是吸收态？」

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掌握方法

转移概率编码了保持在或切换状态之间的可能性。在两状态波动率示例中，高自环概率（低波动率为 0.8，高波动率为 0.7）意味着系统倾向于保持在其当前状态。

适用条件：市场被建模为两状态马尔可夫链。；自转移概率相对于切换概率较高。

掌握方法

在实践中，市场制度或状态很少被直接观察到。它们是隐藏的，必须从嘈杂的可观测数据（如收益）中推断出来。

适用条件：适用于隐马尔可夫模型 (HMM) 或潜变量模型。；可观测输出是嘈杂的或平滑的。