从一个困惑开始

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关于「如何计算平稳分布？」

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掌握方法

转移概率编码了保持在或切换状态之间的可能性。在两状态波动率示例中，高自环概率（低波动率为 0.8，高波动率为 0.7）意味着系统倾向于保持在其当前状态。

适用条件：市场被建模为两状态马尔可夫链。；自转移概率相对于切换概率较高。

掌握方法

迹图可视化了 MCMC 链在迭代过程中生成的样本值序列。要确定平稳性，请寻找值停止收敛并开始围绕稳定平衡点波动的点，这表明预热期结束。

适用条件：用于诊断 MCMC 收敛。；需要将样本值与迭代次数进行绘制。；图显示了预热期和平稳期。