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关于「什么是平稳分布?」

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认识概念

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平稳分布是一种概率分布,随着马尔可夫链的演化保持不变。它对 MCMC 很重要,因为当链达到平衡时,在每个区域花费的长期时间比例恰好匹配目标概率,从而使链能够充当完美的采样器。

适用条件:马尔可夫链必须达到平衡。;π\pi 是概率向量,PP 是转移矩阵。;目标分布是 π\pi。

认识概念

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平稳分布描述了马尔可夫链中访问每个状态的长期频率。它并不意味着系统停止移动;相反,它代表了一种动态平衡,其中状态之间的概率流相互抵消。

适用条件:马尔可夫链已达到其长期行为。;链是遍历的(不可约且非周期),以便存在唯一的平稳分布。

认识概念

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预热期由 MCMC 算法在收敛到其平稳分布之前生成的初始样本组成。必须丢弃这些样本,因为它们受到任意起始点的影响,不能准确代表目标分布。

适用条件:适用于 MCMC 采样。;需要在将其余样本用于推断之前丢弃初始样本。;链从任意点开始。

认识概念

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马尔可夫链是一个数学系统,根据某些概率规则从一个状态转移到另一个状态。其定义特征是无记忆属性:转移到任何特定状态的概率仅取决于当前状态和流逝的时间,而不取决于之前的事件序列。

适用条件:未来状态仅取决于当前状态。;状态之间定义了转移概率。;系统是马尔可夫链。

认识概念

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详细平衡条件要求对于任意两个状态 xx 和 yy,从 xx 到 yy 的概率流恰好等于从 yy 到 xx 的流。这种双向平衡保证了目标分布对于马尔可夫链是平稳的。

适用条件:必须对状态空间中的所有状态对 xx 和 yy 成立。;P(x)P(x) 和 P(y)P(y) 是目标分布下的概率。;T(y∣x)T(y|x) 和 T(x∣y)T(x|y) 是转移概率。