ARIMA(1,1,1)模型包括对原始序列进行一阶差分,然后对所得的差分序列拟合ARMA(1,1)模型。方程为 Yt−Yt−1=Wt 和 Wt=ω+ϕ1Wt−1+θ1et−1+et。
适用条件:p=1(一个AR项);d=1(一个一阶差分);q=1(一个MA项)
ARIMA(1,1,1)模型包括对原始序列进行一阶差分,然后对所得的差分序列拟合ARMA(1,1)模型。方程为 Yt−Yt−1=Wt 和 Wt=ω+ϕ1Wt−1+θ1et−1+et。
适用条件:p=1(一个AR项);d=1(一个一阶差分);q=1(一个MA项)