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关于「ARIMA(p,d,q) 中的 d 意味着什么?」

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认识概念

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ARIMA(p,d,q) 中的 dd 代表差分阶数,也称为积分分量。它表示为了实现平稳性而对原始序列进行差分的次数。

适用条件:模型表示为 ARIMA(p,d,q)。;dd 是一个非负整数。

判断用途

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如果一阶差分序列仍然不平稳,你会使用二阶差分。目标是选择能使序列平稳的最低差分阶数 dd。

适用条件:原始序列是非平稳的。;一阶差分(d=1d=1)没有产生平稳序列。;建模者可以检查差分图的平稳性。

认识概念

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ARIMA(1,1,1) 的方程是 Zt=ϕ1Zt−1+θ1ϵt−1+ϵtZ_t = \phi_1 Z_{t-1} + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \epsilon_t,其中 ZtZ_t 是差分序列,ϕ1\phi_1 是自回归系数,θ1\theta_1 是移动平均系数,ϵt\epsilon_t 是误差项。

适用条件:模型是 ARIMA(1,1,1)。;ZtZ_t 是原始序列 qtq_t 的一阶差分。;p=1,d=1,q=1p=1, d=1, q=1。