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资金时间价值

贴现在指定利率模型下比较不同日期的金额。

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  • 布朗运动

    标准布朗运动路径连续,独立高斯增量的方差等于时间间隔。

  • 复利

    复利同时对本金及已累积利息计息。

  • 均值—方差优化

    期望收益及协方差构成受约束的组合优化模型,结论依赖模型假设。

  • 无套利

    无套利市场模型排除零成本、收益非负且可能严格为正的交易。

  • 二项树定价

    二项树以涨跌两种价格变化,在无套利假设下逆向计算价值。

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知识联系

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金融数学

围绕时间价值与风险模型、套利与离散定价、连续模型与模型局限理解概念与联系。先建立知识结构,视频讲解按审核情况逐步补充。

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